BuenAS:
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Lo que no es recomendable es solicitar grandes cantidades de información al servidor. Lo deseable es filtrar lo que pides al servidor; y NO pedir todo lo que hay almacenado y procesarlo al recibirlo.
Por ejemplo, si estás mostrando información de películas que te bajas de una base de datos, no sería lógico que obligases a usuario a descargarse todo el catálogo existente. Así, si tu aplicación muestra los estrenos de este mes, lo lógico es que solicitase al servidor SÓLO dichos estrenos.
Hay miles de razones para hacer lo primero y no lo segundo. Sin ánimo de ser exhaustivo:
1. El servidor tarda menos y consume menos recursos si procesa una consulta (por ejemplo busca los estrenos del mes, los ordena por fecha, obtiene la imagen del cartel, y los manda) que si tiene que empaquetarlo todo y mandarlo.
2. Se hace un uso innecesario de la red.
3. Saturas el ordenador del usuario (el exceso de información tiene que llegar al usuario). No es lo mismo llenar un ArrayCollection con 30 items que con 30.000.
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Por tanto, aunque ahora es habitual encontrar usuarios con ordenadores con 8 o 16 gigas de RAM, ancho de banda de 10, 20, 50 megas, servidores potentes... no hay que abusar

Un saludo.