la documentacion de adobe dice que debe hacerse de la siguiente manera
<mx:AdvancedDataGrid id="myADG"
width="100%" height="100%"
initialize="gc.refresh();">
<mx:dataProvider>
<mx:GroupingCollection2 id="gc" source="{dpFlat}">
<mx:grouping>
<mx:Grouping label="Region">
<mx:GroupingField name="Region"/>
<mx:GroupingField name="Territory"/>
</mx:Grouping>
</mx:grouping>
</mx:GroupingCollection2>
</mx:dataProvider>
<mx:columns>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="Region"/>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="Territory"/>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="Territory_Rep"
headerText="Territory Rep"/>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="Actual"/>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="Estimate"/>
</mx:columns>
</mx:AdvancedDataGrid>
donde dpFlat es el arraycollection que se usa como dataprovider, el tema es que en el ejemplo citado este arraycollection se hace de manera manual yo pretendo sacarlo de un servicio php que me conecta con una base de datos mysql
el ejemplo completo de adobe, esta en este link http://help.adobe.com/en_US/flex/using/WS2db454920e96a9e51e63e3d11c0bf69084-7bec.html