ajax

he estado probando el ajax estos dias, y me ha sido muy util en el ie, ya que para cojer una pagina externa, me da un aviso de q se va a realizar tal operacion, y luego me la hace, pero el fierfox no colabora de igual manera, cuando es una pagina del mismo servidor la muestra, pero si es externa no.
Hay alguna manera de que de el aviso como el ie y luego muestre lo q le indiques?

no. es una forma de protección hacia el usuario no permitir cargas extra-dominio.