Jajajajaj, bueno al menos eso le quedará claro

.
No entendí muy bien lo que dices, ya que el quiere que al dar clic en alguna imagen, esta le quede el color del borde rojo hasta que haga clic en cualquier otra cosa.
Con CSS solamenet no se puede, ya que los 4 estados que mencionas hacen lo siguiente:
Suponiendo que tenemos esto:
Código :
<style type='text/css'>
a:link img {
border:2px solid white;
}
a:visited img {
border:2px solid blue;
}
a:hover img {
border:2px solid red;
}
a:active img {
border:2px solid green;
}
</style>
Lograrás ver lo siguiente:
-Borde blanco a la imagen mientras al cargar la pagina
-Borde rojo al posar el cursor sobre la imagen (sin hacer clic), se regresa a blanco al quitarlo (si no hiciste clic).
-Borde verde en la imagen al hacer clic y mantener, mientras tengas el boton presionado se ve el color (puedes simular el efecto, haciendo clic y arrastrando el cursor para soltar el boton fuera de la imagen, pero obviamente no es la idea), al quitar el cursor, el boton cambiara a "visited"
-Borde azul, una vez que hiciste clic, el borde se queda azul para siempre (incluso si recargas la pagina), indicando que ya fue visitado.
Por eso digo que mantenerlo como "seleccionado" no funciona con CSS solamente, solo con el focus (que incluso funciona navegando con la tecla Tab) en Firefox.
Saludos.