Teniendo este scrip que fue sacado de aqui mismo :
<?php
$extensiones = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
$f = $_GET["f"];
if(strpos($f,"/")!==false){
die("No puedes navegar por otros directorios");
}
$ftmp = explode(".",$f);
$fExt = strtolower($ftmp[count($ftmp)-1]);

if(!in_array($fExt,$extensiones)){
die("<b>ERROR!</b> no es posible descargar archivos con la extensión $fExt");
}

header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$f\"\n");
$fp=fopen("$f", "r");
fpassthru($fp);
?>
donde le puede especificar que lo que quiero es descargar un archivo que este en una direccion en mi ordenador o dentre del sitio.