hola, pues mira primero para manejar la profundida entre movieclips debes usar swapDepths, getNextHighestDepth y quiza getInstanceAtDepth, esas tres funciones manejan la profundidad de la pelicula, mira, para hacer el fondo negro, crea un clip del tamaño del Stage, que sea negro y le das un alpha como de 80 y listo, lo pones en frente cuando se presiona cualquier boton del menu y lo haces aparecer, y para enviar algo hasta adelante usas
Código ActionScript :
algo_mc.swapDepths(getNextHighestDepth());
investiga el uso de esas funciones en la ayuda de flash, ahi veras buenos ejemplos. Suerte.