Para poder hacer eso en una web o blog wordpress, lo mejor es instalar un plugin "shortcode ultimate" tiene un montón de funciones, entre ellas la de poder hacer unas galerías muy chulas, tal y como quieres hacer.

Para que veas un ejemplo, esta web utiliza ese plugin para los enlaces de la página principal: https://saludalmaximo.com

Si haces clic en cualquier imagen te lleva a una página, tal y como quieres hacer.