opacidad del fondo y carga

he visto en algunas web un efecto peculiar... que es que cuando pulsan en algun boton o enlace... la pantalla se hace de un negro traslucido y sale incluso un circulo de carga y finalmente muestra lo que desees... pero no se como se haria .

alguien me podria orientar... a ciencia cierta es que no se como expresarlo para que google lo busque

Desde el código HTML no se ve el nombre de la aplicación o librería que usa?
Qué páginas has visto así?

... revisando...
¿te refieres a algo como esto?
http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?whichScript=progress_barhttp://www.perfiles-msn.com/perfil-de-nenitta414.html
¿o como esto?
http://dynamicdrive.com/dynamicindex4/preloadimage.htm

REITERO:
pon la URL de las páginas que has visto...
porque pueden ser varios efectos... simples imágenes que salen "un rato antes que la página"... imagenes que realmente desaparecen una vez se ha cargado la página... imagenes que salen mientras se precargan las imagenes de la página (pero sólo sus imágenes)... etcétera.

http://www.brettnyquist.com/

en esta pagina por ejemplo.... si te fijas cuando pulsas en contacto... he vito otras cargas que es un circulito dando vueltas osea que hay de diferentes modos.

Ese efecto, en particular, está hecho con la librería thickbox, de jquery, concretamente, es el "iFramed Content".
En la misma página, viene una demo, y las instrucciones para cómo insertar ese "efecto" en tus páginas.