Acontinuacion envio el script
en mysql tengo una tabla con dos campos llamada "ciudades"
Campos: ID_CIUDAD, CIUDAD
<?
$con=mysqli_connect("localhost","root","","prueba") or
die("Problemas con la conexión a la base de datos");
$sql= "select ID_CIUDAD, CIUDAD from ciudades order by CIUDAD";
$res=mysql_query($sql);
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv ="Content-Type" content="text/html; charset=UTF.8">
</head>
<body>
INGRESE LA CIUDAD DE UBICACION
<select name="Ciudad">
<option value="">SELECCIONAR</option>
<?
while($fila=mysqli_fetch_array($res)){
echo"<option value=' ".$fila['0']." '>".$fila['1']."</option>";
}
?>
</select>
</body>
</html>