Retener Valores de formulario despues de enviar

Hola, supongo que esta pregunta ya muchos de ustedes la deben saber ya que es un "obligado" en muchos formularios.. la cosa es simple, el usuario llega a un formulario y pone un solo dato mal..en vez de validar por javascript o algo asi valida con php..asi que si hay un error aparece un mensaje de error en una "nueva" pagina, si regresa al formulario los demas campos deberian tener sus respectivos valores, menos el que ingreso mal...como hago eso?..como retengo esos valores con PHP despues de haber "hecho" submit?...
Gracias por la ayuda de forma anticipada

hola
no es lo que buscas, pero es mejor.
puedes hacer la validación con ajax, así no hay necesidad de regresarse al formulario y cargar datos cada vez que haya error
http://www.therror.com/documentos/1001/aprendiendo_a_entender_ajax

un saludo

Pues yo he trabajado por años con lo que pides y hace unos días abordé el tema en mi blog; sin embargo, ahora mismo estoy en proceso de migrar los form que puedo y los nuevos a la opción que comenta fael. Ajax es PODEROSÍSIMO (sino, pregúntaselo a Google).

Que bien, ya habia leido sobre ajax pero la verdad no me he metido en ello, de todas formas esta es una buena escusa para empezar en el. Gracias Pedro, tambien lei el Blog y si, ese metodo me puede sacar del apuro, claro que mejor usandolo como ahi mismo mencionan, en ves de $_POST, con SESSION, gracias a ambos.