Bueno, creo que después de casi lanzar el monitor por el balcón, por fin di con la respuesta a mi problema... Por alguna razón, photopaint necesita que haga máscaras "degradadas" para poder guardar las transparecias o algo así... Pero mi solución no fue esa, sino que desde CorelDraw seleccioné lo que quería guardar como imagen (incluyendo las sombras), le dí a exportar, y en el menú despleglable de "opciones" marqué la casilla "sólo lo seleccionado" y elegí el formato PNG.

En la siguiente pantalla elegí "Fondo Transparente",

y en la siguiente automáticamente aparece la opción "Área enmascarada", con lo que queda una bonita sombra, haciendo esbozar sonrisas de alegría
Espero que le sirva a alguien más....
Anh, y les dejo un link con lo que hice después de tener el logo (aunque lo de tenerlo como transparencia era un capricho, porque realmente pude hacerlo sin ella, pero gracias a eso aprendí...)
http://everst.deviantart.com/art/Blender-Logo-75174521