Buscando en la web encontre este manual
http://www.cristalab.com/tutoriales/44/tutorial-del-componente-window-de-flash.
Como dice en esa pagina, yo coloque los objetos en un clip de pelicula y modifique el codigo:
import mx.managers.PopUpManager
import mx.containers.Window
var ventana = PopUpManager.createPopUp(_root, Window, true, volver_intentar, true);
alCrear = Object();
alCrear.complete = function(evento)
{
ventana.setSize(400, 300);
ventana.closeButton = true;
ventana.title = "Error";
}
alCerrar = Object();
alCerrar.click = function(evento)
{
evento.target.deletePopUp();
}
alClicarFuera = Object();
alClicarFuera.mouseDownOutside = function()
{
trace("Cierra la ventana antes");
}
ventana.addEventListener("click", alCerrar);
ventana.addEventListener("complete", alCrear);
ventana.addEventListener("mouseDownOutside", alClicarFuera);
Copie el componente windows a la biblioteca tb, pero no me muestra en esa nueva ventana, el clip de pelicula.