un listener te permite "escuchar" cualquier evento, entonces al añadircelo a algun objeto o pelicula le estas diciendo que el objeto listener (en este caso) escuche o realice una accion cuando algo ocurra.... ese algo en el caso del tuto es cuando "onLoadStart", "onLoadProgress" y "onLoadComplete".
la parte de porque se hace al final no estoy muy seguro, sin embargo lo que entiendo es que para que se ejecute en orden el codigo especificamos primero que cosas puede escuchar el objeto y luego se lo asignamos a la pelicula (corrijanme si me equivoco)