Problemas con un select de un formulario!

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Buenas tengo un select como el que esta arriba en la imagen, como veran todo esta normal salvo por que necesito conseguir una cosa:
En el select aparece inicialemente la frase: "Elige un curso" que en realidad es una opción del select, la cuestion es que cuando hago clic en el select, esa misma frase: "Elige un curso" aparece como una mas de las opciones dando pie a que el usuario la pueda seleccionar. Lo quiero conseguir es que al momento de hacer clic en el select, la frase "Elige un curso" (osea la primera opción) no aparezca.
¿Cómo puedo hacer esto?
¿Se puede hacer solo con css?
¿O es necesario hacer algo con javascript o Jquery?
muchas gracias.

Guao no salio la imagen pero alli esta el link por favor los que me puedan ayudar les agradeceria que chequearan la imagen por fa

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Al option que tiene la leyenda "Elige un curso" ponle style="display: none;". El truco funciona en navegadores Webkit (Chrome, Safari, Opera 14+) pero no en IE8-.

DriverOp, pero si le pongo display: none al option que tiene "Elige un curso" no aparecera desde el momento en que carge la pagina.

Lo que estoy buscando es que al momento de hacer clic en el select y cuando aparezca la lista de opciones, esta primera opcion "Elige un curso" no aparezca.

Hasta el momento la unica forma en la que he conseguido esto es con jquery, pensaba que habia alguna forma con solo html y css.

Gracias por la respuesta.