Como presentar un aviso por la primera visita?

Quisiera saber como hacer para que cuando mi pagina ingresen por primera ves aparesca un anuncio pero interno, no como otra ventana algo como esta pagina:

http://www.ijji.com

tal vez se trate de una cookie. La página revisa si la cookie no existe, y si no existe es porque nunca ha entrado, entonces la genera y despliega el mensaje. Así la segunda vez que se entra, la cookie ya está seteada y el cartel no aparece. Sin embargo, como las cookies tienen cierto tiempo de caducidad, no sabría si este sitio usa ese método! seguiré pendiente de este hilo

En efecto, es una cookie. Pensándolo un poco, el asunto de la caducidad no sería un problema si al chequear que tienes la cookie simplemente la reemplazas con nueva fecha.
Sobre el tema del "anuncio interno", lo que usan es un "fake popup" y puedes ver cómo hacerlo aquí: http://www.cristalab.com/tips/como-crear-un-popup-con-jquery-c62546l/

@The Fricky! El problema es que el usuario borre las cookies.

Por cierto, al "fake popup" tambien se le suele llamar lightbox (por si te apetece buscarlo en google).

Sí, tienes razón. De hecho yo supe que usaba una cookie porque las borré y volví a cargar la página. Está claro que no es el método ideal, pero es lo que han usado. A lo que me refería era que el vencimiento de la cookie no era un verdadero problema para eso.

Bueno de acuerdo a eso a mí ese aviso me sale cuando entro, y cuando borro todo mi historial de "Mozilla Firefox" que es mi Explorer actual, vuelve aparecer eso es lo de menos solo basta con que salga ese tipo de aviso, ya dependería del usuario si a cada rato este borrando los cookies o no.

He probado el tutorial que me ha mandado, pero parece que no puedo entender mucho que va en el html y que en jquery, y al parecer no dice nada del "popup.js" o no entiendo el orden.