Los niveles se cambian en el código pero lo que quieres hacer es ir cargando archivos externos y sobreponerlos ó clips de pelicula que ya tienes dentro del archivo y quieres cambiarle el nivel?. Para que cargues archivos externos en niveles diferentes solo debes llamarlos con loadMovieNum("archivo",
nivel); éste
nivel sería una variable tipo Number y le puedes ir sumando cada que cargue un archivo nuevo. Pero sí lo que quieres es cambiar la profundidad de algunos clips de película lo haces con swapDepths(
nivel).
Aunque existen otras formas para cambiar los niveles pero todo depende de que uso le queremos dar.
Saludos!!