Hola BlackMage...
Puedes intentar con el
MovieClipLoader, el cual te permite controlar las acciones de carga mas fácil, puedes cargar jpg(no progresivos), y swf ( no he probado con otros archivos)...

Para tener un mejor control del archivo a cargar yo uso un MC en el escenario, y dentro de el coloco el container (MC donde se cargara el archivo), tambien uso un MC con una animacion de 100 fotogramas, que me sirve como barra de progreso. Y en el primer fotograma coloco el siguiente código:
Código :
//loader es el MovieClipLoader que creo
loader = new MovieClipLoader();
//listener es donde coloco las funciones que realizara el loader durante
//el comienzo de la carga, el progreso de la carga, y cuando se termina la carga.
listener = new Object();
//******************************************
//funcion que ejecuta el MCL cuando empieza la carga
listener.onLoadStart = function(target_mc) {
//llamo a la barra de progreso y la posisiono en el medio del escenario
_root.attachMovie("barra", "barra_mc", _root.getNextHighestDepth());
_root.barra_mc._y = Stage.height/2;
_root.barra_mc._x = Stage.width/2;
};
// esta funcion es para llevar el control de la carga
listener.onLoadProgress = function(target_mc, loadedBytes, totalBytes) {
//variables y sentencias para que la barra de progreso muestre "el progreso" :)
var porcentaje:Number;
porcentaje = Math.round((loadedBytes*100)/totalBytes);
_root.barra_mc.gotoAndStop(porcentaje);
_root.barra_mc.cargado.text = "Cargando "+porcentaje+"%";
//hago que mientras se carga el archivo permanezca invisible y sin reproducir
target_mc._visible = false;
target_mc.stop();
};
//finalmente cuando la caraga se completa
listener.onLoadComplete = function(target_mc) {
//hago visible el archivo y le doy un alpha de 0
target_mc._visible = true;
target_mc._alpha = 0;
//lo siguiente es para hacer un fundido, para que no se muestre de golpe
target_mc.onEnterFrame = function() {
if (target_mc._alpha == 100) {
target_mc._alpha = 100;
} else {
target_mc._alpha += 2;
}
};
//y aqui hago que se reproduzca
target_mc.play();
//remuevo la barra de progreso
_root.barra_mc.removeMovieClip();
};
//asigno el listener a loader
loader.addListener(listener);
//aqui coloco la ruta del archivo y su destino
loader.loadClip("archivo.swf", _root.clip.container);
Nota: Es mejor que cada jpg que quieras cargar, lo coloques antes dentro de un swf, y lo cargues como swf, porque es mas fácil de controlar.
Otra nota: este codigo aparece en uno de los tuto de MovieClipLoader (no recuerdo el autor)... me ha ayudado muchisimo...
espero te sirva...
Saludos...