Como tu quieras nombrar tu archivo es indiferente, lo que va a cambiar es la construcion del url (cadena) que le vas a dar al loadMovie, por fin es loadMovie lo que estas usando o lo que piensas usar para cargar los archivos .swf?

Vamos a suponer que la direccion que tu site esta en localhost y las peliculas en una carpeta llamada peliculas te doy un ejemplo, bueno un ejemplo para ambos:
Ah no le hagas caso a esos links, no existen pero es que el editor de respuesta lo genera por el http:...

para fondo01.swf, la direccion absoluta seria
http://localhost/peliculas/fondo01.swf, http://localhost/peliculas/fondo02.swf, etc....
Código :
var miHora = new Date();
hora = miHora = miHora.getHours();
if (hora <10){
loadMovie ("http://localhost/peliculas/fondo0"+hora+".swf","_root");
} else {loadMovie ("http://localhost/peliculas/fondo"+hora+".swf","_root");}
para 01fondo.swf, entonces la direccion absoluta seria,
http://localhost/peliculas/01fondo.swfCódigo :
var miHora = new Date();
hora = miHora = miHora.getHours();
if (hora <10){
loadMovie ("http://localhost/peliculas/0"+hora+"fondo.swf","_root");
} else {loadMovie ("http://localhost/peliculas/"+hora+"fondo.swf","_root");}
Ahora la condicion del if para que agregue el 0, sabras que getHours retorna es un numero, es decir si son las 8am, retornara solo 8, y como vi que tu pensabas ponerle 08 por eso te hice la condicion, si quieres nombralos fondo1.swf..fondo10, le puedes quitar la condicion y quitarle donde se agregue el 0 y dejar la otra solamente.