podes hacerlo de dos formas...
1) Que el boton salir lleve a un fotograma vacío, en donde cargue la película en as2:
Código :
gotoAndStop("salir");
var request:URLRequest = new URLRequest("salir.swf");
var cargar:Loader = new Loader()
cargar.load(request);
addChild(cargar);
2) Que el boton salir ejecute un archivo salir.exe, y se cierre el programa:
Código :
flash.system.fscommand("exec","salir.exe");
fscommand("quit");
Para el segundo caso acordate de crear una carpeta con el nombre "fscommand" junto a tu aplicación, y ahí dentro colocar el archivo salir.exe
ChaUS!