Encontre la respuesta  
 
 creee un archivo mensajes.as con el siguiente codigo (que lo encontre aca  

 )
function msgBox(mensaje,icono,titulo,botCancel){ 
   //Verifica que botones van a aparecer 
   if(botCancel==true){ 
      botones=Alert.OK | Alert.CANCEL 
   }else{ 
      botones=Alert.OK 
   } 
   //Propiedades del componente Alert 
   Alert.buttonWidth=150; 
   //Etiquetas de los botones 
   Alert.okLabel="OK"; 
   Alert.cancelLabel="Cancel"; 
   //Muestra mensaje 
   Alert.show(mensaje, titulo, botones, _root, icono, Alert.OK);    
};
y el la pelicula cargo primero que todo la siguiente linea:
#include "mensajes.as"
y despues utilizo la funcion definida en el archivo .as
msgBox("mensaje a mostrar","error_icon", "titulo de la ventana",false);
Gracias a todos  
