La respuesta de jorgelig es muy buena pero al parecer tu eres un super novato por lo que noto

, y creo que te debemos llevar de la mano, yo solo te voy a explicar a grandes rasgo slo que puedes hacer y lo que es un poco mas sencillo.
Paso 1.- Baja una compilacion que contiene PHP, MYSQL, APACHE y phpMyAdmin como
appserv, que es lo que necesitas. Una vez que lo descargues instalalo como cualquier otro programa, te pedira que marques algunas casillas selecciona todas, si es que usaras todo, yo te recomiendo lo primero durante la instalacion te pedira un login y un password, pon el que gustes es para mysql y listo !!
Paso 2.- Una vez que tengas todo instalado busca en la ruta que se instalo el programa regularmente es en C:\AppServ y busca una carpeta que se llama www la ruta seria C:\AppServ\www, en es a arpeta se guardan los archivos y paginas web que realices con php y mysql.
paso 3.- Ejecuta apache y mysql pon en la barra de direcciones
http://localhost y debe aparecerte una pagina de bienvenida, si no es asi entonces algo anda mal, si corre todo bien felicidades !!

ya tienes un servidor corriendo en tu pc. Ahora tienes que leer un poco para aprender a trabajr con esto, pero por el momento ya puedes correr aplicaciones o scripts de lado del servidor. ok