Creo que ya entiendo tu problema, lo que quieres no es solo que el boton tenga estados, sino que esten animados. Yo no tengo mucha experiencia en eso, pero las soluciones chapuceras que he encontrado son o bien meter un movieclip en cada estado del boton(no se porque pero me daba problemas) o que en vez de un boton crees un movieclip al que agregues "on(rollOver)"....
**NOTA: Me sonaba algo y en la ayuda de flash pone:
También se pueden crear estados de botón automáticos (Arriba, Sobre y Abajo) en un clip de película añadiendo las etiquetas de fotograma _up, _over y _down a la línea de tiempo del clip de película.
Supongo que tambien funcionara. Saludos!