Ya probaste, desconectar el cable???

, te recomiendo que si vas a instalar un FireWall en Windows, primero te desconectes de cualquier red (de cualquiera), luego supongo que tu usuario es administrador de equipo....
Una vez hecho esto, quita todas las conexiones de re que tengas, limpia con el msconfig el inicio de tu PC, y por ùltimo instala, si por alguna razòn no arranca el instalador, checate si los descargaste bien, tambièn serìa bueno que le dieras una buena defragmentada a tu HD... antes de esto, ahh y deshabilita el antivirus, eso puede ser una causa también, algunos firewalls (no todos) son medio incompatilbes con ciertos antivirus... (ya sabes, estrategías comerciales, más que nada...)