Bueno, he estado revisando un poco la historia, y les comento lo que me he encontrado:
$gateway->setWebServiceHandler("php5");
En el gateway.php que creamos nosotros, poned esa línea (sustituyendo php5 por vuestra versión de PHP). A mi me sigue sin ir (se cala) pero ya no da undefined y sigue adelante con todo, por eso he pensado que la razón por la que a mi no me va es porque soy gafe o mi Hosting es una mierda. Probad y me decís, por favor.
Saludos,
Carlos