Veamos... es sencillo, normalemnte el flash tiene el Filtro "sombra", los filtros son aplicables solamente a movieclips y textos.
Para usarlo:
Seleccionas todo tu dibujo en flash, le das click derecho, en el menu emergente haces click sobre la opción "convertir en símbolo", te saldrá una ventana, ahí, seleccionas "movieclip" y le das en aceptar.
Notarás que tu dibujo ahora es una sola pieza con un marco de color azul, pues bien, tu imagen es ahora un movieclip y puede usar filtros.
Selecciona la imagen y dirigete al panel de propiedades (usualemnte está en la parte inferior central) y accedes a la pestaña filtros (si no lo ves allí, deberás habilitarlo desde la siguiente ruta: Ventana / Propiedades / Filtros), una vez allí, haces click en el signo + (más) seleccionas sombra o drop shadow, dependiendo del idioma de tu versión y auntomaticamente se crea una sombra para tu clip de pelicula, esta se puede modificar desde los valores que aparecerán al lado del más en el mismo panel de filtros; asi mismo, se peude quitar haciendo click, esta vez, en el signo de - (menos).
espero haberte sido de ayuda

, cualkier cosa n odudes en preguntar akí, después volveré a entrar