Pues el punto está en si quieres que sea un solo archivo o varios, siendo varios, tal como están es muy fácil, y el cliente puede bajar un .zip con todos los archivos.
Haces esto: en la primera película, en el último frame, pones
Código :
loadMovie("segunda_pelicula.swf",0); y haces lo mismo con todas las demás, poniendo el mismo código en el último frame, solo cambiando el nombre por la que sigue.
Luego, a tu primera peli la abres en tu pc, y en el menú archivo del proyector, le dices, crear proyector, o si bien puedes exportar a .exe desde flash, como te quede más fácil, de esa forma, la primera va a dar paso a las demás dentro de un solo proyector, van a parecer que son la misma y el usuario no necesitará ningún software adicional para verlas, el autoarranque del cd es muy simple, un autorun.inf servirá, si no sabes hacerlo puedes buscar en los foros, hay mucha gente que lo ha dicho antes.
Si quieres que sea un solo archivo, sería mejor copiar y pegar los frames originales de cada peli y organizarlos unos detrás de otro, una en cada escena, o como mejor te parezca.
Espero haber resuelto tu duda, cualquier cosa dinos. En CLAB estamos para ayudar.